Fx Currency Options Definitions

Revista ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (publicado em 8 de setembro de 2016) Nota: Isso substitui a versão datada de 28 de janeiro de 2014 A nova versão da Refbackback Matrix reflete a alteração no tempo de publicação da TMA USDCNY (HK) Spot Rate. Download grátis Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Revisado ISDA Offshore Deliverable CNY Transição de interrupção Fallback Matrix Guia de ISDA e EMTA FX Derivativos Documentação e Provisões de Moeda (10 de junho de 2015) Este Guia de ISDA e EMTA FX Derivativos Documentação e Disposições de Moeda ( O quotGuidequot) destina-se a informar os participantes no mercado das várias publicações da ISDA e da EMTA relacionadas à documentação sobre derivativos cambiais e divisas e onde encontrar essas publicações nos sites da ISDA e da EMTA. A ISDA e a EMTA podem continuar a atualizar o Guia no futuro para incluir publicações e provisões adicionais. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) Acordo de alteração multilateral de 2014 para transações de opção de câmbio e transações não-entregues de IDR, transações de permuta não entregues e certas outras transações Aberta a partir de 4 de março de 2014 às 5:00 p. m. Tempo de Cingapura em 25 de março de 2014 O SFEMC, o ISDA e o EMTA estão ampliando o Prazo de Envio. Devolva toda a IDR-MAA (e não apenas a página de assinatura) por e-mail (cópia digitalizada) para idramendcliffordchance até às 12 horas do horário de Cingapura na quarta-feira, 26 de março de 2014. A cópia impressa original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Cingapura 018982 para a atenção de: Paul Landless) após 26 de março. Por favor, note que esta será a última hora absoluta Esses envios serão aceitos, pois a lista de adeptos deve ser finalizada e divulgada na quarta-feira para permitir que os bancos aderentes façam o necessário. ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (ABS Co), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio da Singapura (SFEMC), anunciou em 18 de fevereiro de 2014 que descontinuará o benchmark da taxa spot USDIDR (designado IDR VWAP ou IDR03 no FX de 1998 e Definições de opção de moeda ), Sendo o último dia de publicação em 27 de março de 2014. Foi decidido que o benchmark acima já não é necessário, dado o desenvolvimento de um benchmark onshore USDIDR spot rate. O benchmark on-line USDIDR spot rate é relatado pelo Banco Indonésia e publicado em seu site e será denotado como IDR JISDOR ou IDR04 nas Definições de Opção de Câmbio e FX de 1998. IDR VWAP (IDR03) (que é um benchmark com base em uma metodologia negociada) começou em 6 de agosto de 2013 e o SFEMC recomendou em junho de 2013 que os participantes do mercado se referiam IDR VWAP (IDR03) em vez de IDR ABS ou IDR01 (que era um benchmark Com base em uma metodologia pesquisada) que foi interrompida em 5 de agosto de 2013. Como o IDR JISDOR (IDR04) só havia sido lançado em maio de 2013, o SFEMC pensou que era prematuro em junho de 2013 para recomendar uma mudança para IDR JISDOR (IDR04). O SFEMC agora recomendou que o IDR JISDOR (IDR04) seja aplicado ao NDF e outros contratos relevantes referentes a IDR que podem ser celebrados em ou após 28 de março de 2014. O SFEMC também recomendou que as partes concordem mutuamente em alterar seu NDF existente e outro Contratos relevantes referentes a IDR VWAP (IDR03) que permanecerão pendentes em 28 de março de 2014 para referência IDR JISDOR (IDR04). Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS Co e do SFEMC, declaração do SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para obter uma declaração do SFEMC. Clique aqui para a Nota Explicativa do SFEMC. Este Acordo de Alteração Multilateral (IDR-MAA) foi publicado para auxiliar as partes que desejam fazer as alterações acima referidas. O IDR-MAA está aberto aos membros da ISDA e não-membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no IDR-MAA. Observe que você deve se inscrever no IDR-MAA o mais tardar às 5:00 da tarde. Hora de Singapura em 25 de março de 2014. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de partes que se inscreveram no IDR-MAA, mas para o acesso somente para membros. A lista também será distribuída para todas as partes que se inscreveram no IDR-MAA. Consulte as Instruções de assinatura anexadas ao IDR-MAA para obter mais detalhes. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - IDR-MAA Clique aqui para exibir a palavra-chave (formato) - Página de assinatura IDR-MAA Para as partes que desejam efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscrever no IDR-MAA, um bilateral A forma do IDR-MAA também foi publicada. Download grátis Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Formulário bilateral do IDR-MAA Para os bancos que desejam notificar seus clientes atacadistas sobre a mudança e as disposições de transição, foi publicada uma carta de informação sugerida para seus clientes atacadistas. Download grátis Clique aqui para ver o download do Word (formato) - ISDAs Formulário sugerido da carta de publicação pós-venda aos clientes por atacado na mudança de índice de taxa spot da USDIDR. A lista completa de instituições que se inscreveram no IDR-MAA pode ser encontrada na seção do Portal de Membros do site da ISDA. A ISDA atualizará esta lista periodicamente. Provisões revisadas de eventos de interrupção adicionais para uma transação CNY entregue offshore e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (publicado em 28 de janeiro de 2014) Nota: Esta versão substitutiva datada de 14 de outubro de 2011 (Nota: a Matriz de Recuo revisada foi substituída pela Documento publicado em 8 de setembro de 2016) As Disposições Adicionais revisadas e atualizadas, a Matriz de Recuo e o Formulário de Confirmação foram publicados à luz da abertura de novos centros de comércio RMB offshore em 2013. Os documentos revisados ​​permitem que as partes selecionem múltiplos Centros CNY Offshore para os fins De desencadear um evento de interrupção CNY. Não foram feitas alterações significativas na definição do evento de interrupção do CNY ou dos recuos de interrupção. Download gratuito Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Provisões revisadas de eventos de interrupção adicionais para uma transação CNY entregue no exterior Clique aqui para exibir o Word (formato) - Revista ISDA Offshore Deliverable CNY Matriz de retorno de interrupção da transação (Nota: a Matriz de Recuo revisada foi substituída Pelo documento publicado em 8 de setembro de 2016) Clique aqui para ver o download Word (formato) - Formulário de confirmação revisado para incorporar provisões adicionais e Matriz de recuperação GUIA DE QUALQUER INICIAR USUÁRIO e PRÁTICAS RECOMENDADAS AO PROTOCOLO DE NOVAÇÃO E CANCELAMENTO DA ISDA MASTER FX (28 de outubro de 2013 ) Este Guia Rápido de Usuário e Práticas Recomendadas (o ldquoRecommended Practicesrdquo) destina-se a fornecer uma visão geral passo a passo do processo de novação de transações de câmbio e opção de moeda sob o Protocolo de Novação e Cancelamento ISDA Master FX (o protocolo de cancelamento de lançamento de ldquoFX) Publicado pela ISDA em 25 de março de 2011. Em particular Estas práticas recomendadas destinam-se a concentrar a atenção nas escolhas e variações que as partes que aderiram ao Protocolo FX Novation e estão propondo negociações novato podem considerar. Essas práticas recomendadas fornecem uma visão geral concisa das várias etapas do processo de novação estabelecido no FX Novation Protocol. É configurado com uma abordagem de ponto de bala para fornecer recomendações claras. Embora as partes em uma novação não sejam obrigadas a cumprir as Práticas recomendadas, as Partes Aderentes são encorajadas a seguir as diretrizes aqui estabelecidas para apoiar uma padronização do processo de novação. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) Acordo de alteração multilateral de 2013 para certas transações da moeda asiática não entregáveis ​​e transações de opções de moedas com suplementos de transações não entregáveis ​​Suplemento de suplemento e outras transações Aberto de 5 de julho a 2 de agosto de 2013 No pedido De seus membros, a ISDA e a EMTA aceitarão uma apresentação por e-mail (ndfamendcliffordchance) ou fax (65-6410 2288) do FX-MAA devidamente assinado até 12 horas da meia-noite de Nova York na sexta-feira, 2 de agosto de 2013. A cópia impressa original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Cingapura 018982 para a atenção de: Paul Landless) após 2 de agosto. Por favor, note que esta será a última hora absoluta Esses envios serão aceitos, pois a lista de adeptos deve ser finalizada e divulgada no horário da segunda-feira de manhã na Cingapura para permitir que os bancos aderentes façam o necessário. A Associação de Bancos de Singapura (ABS), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio da Singapura (SFEMC), em 14 de junho de 2013, anunciou uma série de mudanças nos benchmarks financeiros do ABS, a fim de aumentar a robustez, transparência e eficiência de O processo de contribuição de referência em Singapura. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS e do SFEMC, declaração SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para obter o comunicado de imprensa do ABS e do SFEMC. Clique aqui para obter uma declaração do SFEMC. Clique aqui para o ABS Trading Protocol. Clique aqui para perguntas frequentes da indústria do ABS. Clique aqui para as atualizações do Livro Azul mdash Benchmark Rate Setting. Clique aqui para a Nota Explicativa do SFEMC. Clique aqui para o Formulário Sugerido do SFEMC de Carta de Publicação aos Clientes por atacado em Mudanças de Referência FX (onde a carta de pré-publicação foi enviada). Clique aqui para obter o Formulário Sugerido da Carta de Publicação Pós-Publicação aos Clientes por atacado em Mudanças de Referência FX (onde a carta pré-publicação não foi enviada). A fim de facilitar uma transição suave para os novos benchmarks, o SFEMC fez uma série de recomendações, incluindo que as partes deveriam concordar mutuamente em alterar o NDF e outros contratos relevantes referentes aos benchmarks de taxa spot spot SGD, THB, IDR ou MYR existentes que permanecem pendentes Em 6 de agosto de 2013, para fazer referência (conforme aplicável) aos novos benchmarks de taxa spot para SGD, THB ou IDR ou o benchmark de taxa spot spot on-line existente. Este Acordo de Alteração Multilateral (FX-MAA) foi publicado para auxiliar as partes que desejam fazer as alterações acima referidas. O FX-MAA está aberto a membros da ISDA e não membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no FX-MAA. Observe que você deve se inscrever no FX-MAA o mais tardar às 5:00 da tarde. Hora de Cingapura em 2 de agosto de 2013. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de partes que se inscreveram no FX-MAA, mas para acesso somente para membros. A lista também será distribuída para todas as partes que se inscreveram no FX-MAA. Consulte as Instruções de assinatura anexadas ao FX-MAA para obter mais detalhes. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - FX-MAA Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Página de assinatura do FX-MAA Para as partes que desejam efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscrever no FX-MAA, duas versões De uma forma bilateral do FX-MAA também foram publicados. Download grátis Clique aqui para ver o download Word (formato) - Forma bilateral do FX-MAA Clique aqui para ver o download Word (formato) - Forma bilateral do FX-MAA (caixa de seleção) A lista completa de instituições que se inscreveram no FX-MAA Pode ser encontrada na seção Portal de membros do site da ISDA. A ISDA atualizará esta lista periodicamente. Uma lista dos membros do SFEMC e do ABS que se inscreveram no FX-MAA está disponível publicamente no site do SFEMC no sfemc. orgciview. aspid19. Clique aqui para o webinar da ISDA no webinar FDA-MAA ISDA no FX-MAA ndash SLIDES Suplemento de swap de variabilidade e swap de volatilidade de junho de 2013 para as Definições de opção de câmbio ISDA de 1998 e as opções de opções de moedas (3 de julho de 2013) O swap de variação e variação de volatilidade de junho de 2013 O Suplemento incorpora termos e um modelo para um Swap de Volatilidade e um Swap de Desvantagem como uma alteração às Definições de Opção de Câmbio e Divisão de 1998 e o Anexo às Definições de Opção de FX e Moeda de 1998, respectivamente. Além disso, este suplemento substitui o Suplemento de Swap de Volatilidade de maio de 2011 às Definições de ISDA FX e de Opções de Moedas de 1998. Download gratuito Clique aqui para ver o download pdf (formato) 2012 Provisões adicionais para rescisão antecipada opcional para o FX de 1998 e as Definições de opções de moedas (13 de março de 2012) As Disposições Adicionais de 2012 para Rescisão Antecipada Opcional incorporam termos, um modelo e orientação para um Futuro Opcional Terminação como uma alteração às Definições de Opções de Câmbio e Divisas de 1998 e ao Anexo às Definições de Opção de FX e Divisas de 1998, respectivamente. Download gratuito Clique aqui para ver o download PDF (formato) - 2012 Disposições adicionais para a conclusão antecipada opcional Clique aqui para visualizar o download Word (formato) - Exibições para 2012 Disposições adicionais Exemplos Clique aqui para ver o download Word (formato) - 2012 Disposições adicionais Orientação Disposições de eventos de interrupção adicionais Para uma transação CNY entregue no exterior e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (publicado em 14 de outubro de 2011) As provisões adicionais de eventos de interrupção para uma transação off-in-off CNY (as provisões adicionais) e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Fallback Matrix ) Fornecem documentação padrão para transações CNY FX, Transações de Opção de Moeda e Transações de Câmbio, onde um Evento de Interrupção CNY (conforme definido nas Disposições Adicionais) torna CNY não entregável. Por favor, note que a Matriz de Recuo pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novos Pares de Moedas (conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo de uma confirmação marcada para mostrar como os participantes do mercado que desejam adotar as Disposições Adicionais e a Matriz de Recuo podem fazê-lo. Download grátis Clique aqui para exibir o download do Word (formato) - Disposições de eventos de interrupção adicionais para uma transação CNY entregue no exterior Clique aqui para exibir a palavra da carga (formato) - ISDA Offshore Deliverable CNY Troca de transações Fallback Matrix Clique aqui para ver o download Word (formato) - Forma de confirmação Para incorporar provisões adicionais e contrato de carta patente de retorno em relação às provisões de eventos de interrupção adicionais para uma transação CNY entregue no exterior (publicada em 27 de fevereiro de 2012) Esta carta lateral permite que as partes modifiquem as Transações CNH celebradas entre elas (exceto aquelas Identificado na Listagem para a carta lateral), independentemente de as Transações CNH serem confirmadas em uma plataforma eletrônica (por exemplo, a plataforma SWIFT) ou evidenciadas por meio de uma confirmação por escrito. O objetivo da carta lateral é aplicar as Disposições Adicionais de Eventos de Perturbação para uma Transação CNY Durabilidade Offshore e a Matriz Fallback publicada pela ISDA em 14 de outubro de 2011 (conforme alterada e complementada de tempos em tempos) para essas Transações CNH. Download gratuito Clique aqui para ver o suplemento de opção de barreira de 2005 do Word (formato) para as Definições de opção de câmbio e de moeda de 1998 (VERSÃO REVISADA - publicada em 5 de maio de 2006) Duas revisões técnicas foram feitas ao Suplemento de opção de barreira de 2005 ao FX de 1998 e Moeda Definições de opções (ldquo2005 Supplementrdquo), que foi publicado pela primeira vez em 6 de dezembro de 2005. A primeira revisão sugere como incorporar o Suplemento de 2005 em uma Operação de Barreira ou Opção Binária. A segunda revisão descreve ainda mais a abordagem adotada para as convenções para indicar os Pares da Moeda na Matriz do Par de Moedas que foram publicados com o Suplemento de 2005. Download gratuito Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) - Suplemento de opção de barreira de 2005 (Versão revisada) Clique aqui para ver a palavra de download (formato) - Confirmações de opção de barreira Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) - Matriz de par de moedas 2005 Anexo de opção de barreira ao 1998 Definições de opção de câmbio e divisas (06 de dezembro de 2005) O Suplemento de opção de barreira de 2005 para as Definições de opção de câmbio e divisas de 1998 (o suplemento de ldquo2005) permitirá que os participantes do mercado documentem facilmente uma variedade de barreiras e opções binárias no âmbito das Definições de 1998 . O Suplemento de 2005 estabelece termos de referência comuns para um setor crescente do mercado de câmbio e deve oferecer os benefícios de processos de documentação eficientes e maior segurança jurídica para os participantes do mercado. As exposições ao Suplemento de 2005 ilustram como as opções de barreira e binárias podem ser confirmadas em seus termos e as Notas de Prática correspondentes explicam suas provisões. Matrizes com recomendações de melhores práticas para especificar certos termos de confirmação ao abrigo do Suplemento de 2005 também estão sendo publicadas e serão atualizadas periodicamente pelos co-patrocinadores. Download gratuito Clique aqui para ver o download pdf (formato) - Definições do Ajuste de Opções de Barreira 2005 Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) - Resumo de opção de barreira de 2005 Notas de prática Clique aqui para ver o download pdf (formato) - Matriz de par de moedas Transações FX Transmissíveis cruzadas não entregues Suplemento (31 de maio de 2011) O Suplemento de transações cambiais cruzadas não entregáveis ​​incorpora termos às Definições de opção de câmbio e de opção de câmbio (the ldquo1998 Definitionsrdquo) de 1998 que são necessárias para facilitar a documentação de transações FX de moeda cruzada não entregues. Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) Maio de 2011 Suplemento de swap de volatilidade para as Definições de opção de câmbio e de moeda de 1998 (3 de junho de 2011) O Suplemento de swap de volatilidade de maio de 2011 incorpora termos e um modelo para um Swap de volatilidade como uma alteração ao 1998 FX e Definições de Opções de Moeda e o Anexo às Definições de Opção de FX e Moeda de 1998, respectivamente. Download gratuito Clique aqui para ver o download pdf (formato) Tradução inglesa e bahasa indonésia do Glossário FX (publicado em 4 de janeiro de 2011) O Glossário FX contém disposições relevantes das Definições de Opção de Câmbio e Divisas de 1998, conforme alterado pelo Suplemento de Opção de Barreira de 2005, para Documentando as seguintes transações: Pontos USDIDR FX entregues, FX e conversões FX, opções negociáveis ​​de USDIDR e opções de câmbio de USDIDR entregáveis ​​e opções binárias USDIDR entregáveis. Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) Tradução vietnamita do Glossário FX (publicado em 25 de abril de 2011) O Glossário FX contém provisões relevantes das Definições de Opção de Câmbio e FX de 1998, conforme alterado pelo Suplemento de Opção de Barreira de 2005, para documentar o seguinte Transações: manuais de USDVND FX, FX e swaps de FX, opções de divisas e chamadas de USDVND entregáveis ​​e opções binárias USDVND entregáveis. Download gratuito Clique aqui para ver o download pdf (formato) Tradução vietnamita de modelos de confirmação (publicado em 25 de abril de 2011) Os modelos, que devem ser usados ​​em conjunto com o Glossário FX e o Glossário de Taxas, são projetados para documentar os seguintes tipos de transações : Pontos de USDVND FX entregáveis, FX e conversões FX, Opções de moeda de venda e venda de USDVND entregáveis, opções binárias USDVND entregáveis, Swaps de taxa de juros entregáveis ​​e não entregáveis ​​de USD ou VND, e Swaps de moeda cruzada USDVND entregáveis ​​e não entregáveis. Download grátis Aqui para ver download pdf (formato) Tradução inglesa e bahasa indonésia de confirmações para certos tipos de transações de taxas e taxas (publicado em 4 de janeiro de 2011) Os modelos, que devem ser usados ​​em conjunto com o Glossário FX e o Glossário de Taxas, são projetados Para documentar os seguintes tipos de transações: Pontos USDIDR FX entregáveis, Encargos FX e swaps FX, USDIDR entregável e moeda de chamada em operação Opções de binário USDIDR entregáveis, Switches de taxa de juros entregáveis ​​e não entregáveis ​​de USD ou IDR e Swaps de moeda cruzada USDIDR entregáveis ​​e não entregáveis, Download gratuito Clique aqui para exibir a palavra de carga (formato) Disposições adicionais para uso com uma interrupção de moeda entregável e Matriz de rescisão de interrupção de moedas de entrega ISDA (publicada em 3 de novembro de 2008) As provisões adicionais para uso com uma interrupção de moeda entregável (QuotAdondal Provisionsquot) e a Matriz de reposição de interrupção de moeda ISDA (quotFallback Matrixquot) fornecem documentação padrão para swaps de taxa de juros entregues em que um entregável Evento de interrupção de moeda (conforme definido nas Disposições Adicionais) torna a Divisa de Referência (conforme definido nas Disposições Adicionais) não entregáveis. Por favor, note que a Matriz de Recuo pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novas Moedas de Referência ou Pares de Moedas (cada uma conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo do Anexo II-A às Definições de ISDA de 2006 (Provisões Adicionais para uma Confirmação de uma Transação de Swap que é uma Transação de Taxa de Taxa ou Transação de Taxa de Taxa Cruzada) marcada para mostrar como participantes do mercado Desejando adotar as Disposições Adicionais e a Matriz de Recuo podem fazê-lo. Download grátis Clique aqui para ver a palavra sobre o download (formato) - Disposições adicionais para uso com uma interrupção da moeda dinerizável Clique aqui para exibir a palavra da carga (formato) - Matriz de rescisão da interrupção da moeda ISDA dinâmica Clique aqui para exibir a palavra carga (formato) - Anexo II-A - Formulário De Confirmação para Incorporação de Provisões Adicionais e Emenda Matriz às Definições de Opção de Câmbio e Divisas de 1998 (publicada em 5 de junho de 2008) A alteração à Seção 1.11 das Definições de Opção de Câmbio e Divisas de 1998, publicada em 5 de junho de 2008, aborda a migração do TARGET Sistema de pagamento para o sistema de pagamento TARGET2. Download grátis Clique aqui para ver a conta do download (formato) Compêndio das alterações ao Anexo A das Definições de Opções de Câmbio e Divisas de 1998 O Compêndio inclui todas as alterações ao Anexo A das Definições de Opções de Câmbio de 1998 e Divisas que foram publicadas eletronicamente desde 20 de junho de 2001. Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) - VERSÃO ATUALIZADA - publicada em 10 de novembro de 2016 Clique aqui para ver o download pdf (formato) - VERSÃO ATUALIZADA - publicada em 14 de setembro de 2015 Clique aqui para ver o download pdf (formato) Publicado em 26 de agosto de 2013 Suplementos ao Anexo A do FX de 1998 e Definições de Opções de Moedas Revisado Anexo A a 1998 Definições de Opções de Câmbio e Moeda O Anexo A contém as definições de taxa de câmbio e taxa de câmbio e outras definições e provisões relacionadas para uso na documentação de câmbio e moeda Transações de opções, incluindo transações não entregues, de acordo com as Definições de 1998. O Anexo A revisado, datado e vigente em 25 de setembro de 2000, incorpora todas as emendas anteriormente emitidas à versão de março de 1998 do Anexo A. Além disso, as definições de fontes de taxa obsoletas foram excluídas, várias novas definições de fonte de taxa foram adicionadas e modificações foram Feito para definições de fonte de taxa existentes para torná-los mais precisos. Outros termos foram revisados ​​na versão de 25 de setembro de 2000 do Anexo A para refletir melhor a prática de mercado nos mercados de câmbio não entregues. Mais notavelmente, a definição de revendedores de referência de moeda foi revisada para diferenciar entre os procedimentos de votação a serem realizados quando esse termo é usado no curso normal para determinar uma taxa de liquidação, ao contrário de quando esse termo é usado como uma taxa de retorno Mecanismo após a ocorrência de uma ruptura do mercado. A definição de Montante Especificado também foi revisada. Download gratuito Clique aqui para ver o download pdf (formato) Anexo A ao FX de 1998 e Definições de opção de moeda O Anexo A das Definições de Opção de Câmbio e de Moeda de 1998, publicado em março de 1998, complementa e faz parte das Definições de FX e Opções de Moeda de 1998. O Anexo A, que se encontra na forma de um fichário de três anéis, permite a inclusão de suplementos e alterações posteriores, contém definições de taxa de câmbio e taxa de câmbio e certas outras definições e provisões relacionadas. Download gratuito Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 50 às Definições de ISDA de 2006 (publicado em 19 de outubro de 2016) O número de suplemento 50 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição da seguinte opção de taxa flutuante na Seção 7.1 (ab) ( Lv) Taxa de Financiamento do Banco USD-Noite. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 50 Suplemento número 49 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 18 de abril de 2016) O Suplemento No. 49 às Definições da ISDA de 2006 prevê a exclusão de quotNOK-NIBOR-NIBRquot, A adição de quotNOK-NIBOR-OIBORquot e a alteração de quotKRW-CD-KSDA-Bloombergquot, quotKRW-CD-3220quot e quotCheck Screenquot. Download grátis Clique aqui para ver o download do PDF (formato) - Suplemento No. 49 Suplemento número 48 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 23 de março de 2016) O Suplemento No. 48 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição da Seção 14.1 (f) e A seção 14.1 (g) e para a alteração da Seção 15.2 e da Seção 18.3 para permitir uma câmara de compensação mutuamente acordada, onde uma Operação de Swap Subjacente será cancelada, a ser especificada na confirmação da Swaption e para abordar a situação em que, a partir do exercício Data, a casa de compensação especificada não aceita a Transação de Swap Subjacente para compensação. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento n. º 48 Número do suplemento 47 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 14 de julho de 2015) O Suplemento No. 47 às Definições da ISDA 2006 fornece o seguinte: (i) Uma nova taxa INR - FBIL-MIBOR-OIS-COMPOUND, pelo qual a taxa de referência para o cálculo dos juros será a nova taxa média ponderada do volume interbancário de Mumbai com taxa negociada overnight (ii) Uma alteração ao INR-MITOR-OIS-COMPOUND e ao INR - MIFOR onde o tempo de fixação das taxas anteriores foi alterado de 1:00 para 2:00 e (iii) Uma nova taxa JPY-TIBOR-TIBM que irá fundir e substituir os três benchmarks existentes, ou seja, JPY-TIBOR-TIBM (10 Bancos) , JPY-TIBOR-TIBM (5 bancos) e JPY-TIBOR-TIBM (Todos os bancos). Download gratuito Clique aqui para ver o download do PDF (formato) - Suplemento No. 47 O número do suplemento 47 foi publicado originalmente em 23 de março de 2015, mas foi alterado e re-publicado em 14 de julho de 2015. Suplemento número 46 às Definições da ISDA 2006 (publicado 29 de janeiro de 2015) O Suplemento No. 46 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das Opções de Taxa Flutuante CHF-Basis Swap-3m vs 6m-LIBOR-11: 00-ICAP e CHF-Swap Taxa Anual-11: 00- ICAP nos termos da Secção 7.1 (y) e EUR Basis Swap-EONIA vs 3m EURIBOR Swap Rates-A360-10: 00-ICAP sob a Seção 7.1 (f). Download gratuito Clique aqui para ver o download do PDF (formato) - Suplemento No. 46 Número do suplemento 45 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 12 de janeiro de 2015) O Suplemento No. 45 às Definições da ISDA de 2006 modifica e reitera a opção de taxa de PHIREF existente, bem como Alterando o tempo de fixação na opção de taxa flutuante CNY-SHIBOR-Reuters das 11h30 às 9h30. Download grátis Clique aqui para ver o download do PDF (formato) - Suplemento No. 45 Número do suplemento 44 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 05 de dezembro de 2014) O Suplemento No. 44 às Definições da ISDA de 2006 altera o tempo de fixação das Opções de Taxa HKD em Seção 7.1 (g) (i) a (v). Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 44 Suplemento número 43 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 05 de setembro de 2014) O Suplemento No. 43 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das Opções de Taxa Flutuante IDR - JIBOR-Reuters sob a Seção 7.1 (j), TWD-TAIBOR-Reuters e TWD-TAIBOR-Bloomberg sob a Seção 7.1 (z). Também prevê a adição das Bases de Contagem de Contas do Dia RBA (trimestre), RBA Bond Basis (semi-anual) e RBA Bond Basis (anual) na Seção 4.16. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 43 Suplemento número 42 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 7 de julho de 2014) O Suplemento No. 42 às Definições da ISDA de 2006 revisa a Seção 19.1. - Aplicação de matrículas de liquidação da ISDA - para também prever o cenário de transações de swap com rescisão antecipada opcional onde a liquidação em dinheiro é especificada como inaplicável (Swaps canceláveis). Download gratuito Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 42 Anexo II-F.1 às Definições de ISDA 2006 (Swap cancelável) - A figura II-F.1 prevê provisões adicionais para a confirmação de uma operação de troca Para o qual é aplicável o cancelamento antecipado opcional, com o download gratuito inaplicável no pagamento de dinheiro Clique aqui para exibir a palavra de carga (formato) - Modelo de permuta cancelável Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Nota de orientação - Suplemento de swap cancelável 41 às definições de ISDA de 2006 (publicado em abril 29, 2014) O Suplemento No. 41 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição de acordo com a Seção 7.1 das Opções de Taxa Flutuante REPOFUNDS para Alemanha, França e Itália. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 41 Número do suplemento 40 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 24 de fevereiro de 2014) O Suplemento No. 40 às Definições da ISDA de 2006 revisa as definições de AUD-BBR-AUBBSW, AUD - BBR-BBSW, AUD-BBR-BBSW-Bloomberg e AUD-BBR-BBSY (BID) sob a Seção 7.1 (a) (iii) a (vi) para refletir as mudanças feitas no cálculo do BBSW e faz alterações conseqüentes à Seção 7.3 (c). Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 40 Suplemento número 39 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 20 de fevereiro de 2014) O Suplemento No. 39 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das Opções de Taxa Flutuante PHP - PHIREF-BAP e PHP-PHIREF-Reference Banks na Seção 7.1 (ah). Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 39 Suplemento número 38 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 27 de dezembro de 2013, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014) Suplemento No. 38 às Definições da ISDA de 2006 altera a definição Da THB-THBFIX-Reuters, alterando o tempo de fixação, elimina a definição de Bancos de Referência THB-SOR (com as emendas conseqüentes à Seção 6.2 (g)) e introduz a definição de Bancos de Referência THB-THBFIX de acordo com a Seção 7.1 ( Aa). Download gratuito Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 38 Suplemento número 37 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 15 de outubro de 2013) Suplemento No. 37 às Definições da ISDA 2006 prevê a alteração da Seção 7.1 (ae) Russo Rublo incluindo uma nova disposição (viii) RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 37 Suplemento número 36 às Definições de ISDA de 2006 (publicado em 29 de agosto de 2013, efetivo a partir de 1º de janeiro de 2014) Suplemento No. 36 às Definições da ISDA de 2006 prevê a Supressão de USD-SIBOR-SIBO na seção 7.1 (ab). Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash Suplemento No. 36 Suplemento número 35 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 29 de agosto de 2013, a partir de 1 de outubro de 2013) O Suplemento No. 35 às Definições da ISDA de 2006 prevê a Eliminação de IDR-SOR-Reuters, SGD-SOR-Reuters, SGD-SOR-Reference Bancos SGD-SONAR-OIS-COMPOUND e THB-SOR-Reuters e a adição de SGD-SOR-VWAP, SGD-SOR-VWAP-Reference Bancos e SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOSTO sob a Seção 7.1 (j), (t) e (aa) e para as emendas conseqüentes à Seção 6.2 (g). Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash Suplemento No. 35 Suplemento número 34 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 23 de agosto de 2013) O Suplemento No. 34 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição da Opção de Taxa Flutuante CNH - HIBOR-TMA e Bancos de Referência CNH-HIBOR .. Clique aqui para visualizar o arquivo DOC (formato) ndash Suplemento 34 Suplemento número 33 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 26 de setembro de 2012) O Suplemento No. 33 às Definições da ISDA de 2006 prevê a Além da Seção 7.1 da Taxa Base da Tarifa de Tarifa Variável e da alteração da Taxa COREPO. Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash Suplemento 33 Suplemento número 32 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 27 de julho de 2012) O Suplemento No. 32 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição de definições em Certos Dias Úteis de Hong Kong e Certas Definições Relativamente às Opções de Taxa de Dólar de Hong Kong, que definem o ajuste do HK Business Day e o tempo de fixação de certas Opções de Taxa Flutuante HKD em condições climáticas adversas (tufão e tempestade preta). Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) ndash Suplemento 32 Número do suplemento 31 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 21 de maio de 2012) O Suplemento No. 31 às Definições da ISDA 2006 prevê a adição da Opção de Taxa Flutuante COP-IBR-OIS COMPOUND . Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash Suplemento 31 Suplemento número 30 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 27 de fevereiro de 2012) O Suplemento nº 30 às Definições da ISDA de 2006 fornece mudanças para a Seção 7.1 (a) (x) Taxa de Permuta AUD - Aplicação de repasses para toda a Seção 7.1 (i) que abrange INR-MIBOR-OIS-COMPOUND, INR-MITOR-OIS-COMPOUND, INR-MIFOR, INR-MIOIS, INR-BMK, INR-INBMK-REUTERS, INR-CMT, INR-Reference Bancos, INR-Taxa de Swing Semi-Anual-11: 30-BGCANTOR, INR-Taxas semanais Swap-Referência Bancos, INR-Taxa de Swing Semi-Anual - Não entregável-16: 00-Tullett Prebon Adição de Seção 7.1 (m) (iv) KRW-Bond-3222 adição da Seção 7.1 (ah) (vii) CNY-PBOCB-Reuters, (viii) CNY-SHIBOR-Reuters, (ix) CNY-Shibor-OIS-Compounding Clique aqui para Viewdownload pdf (format) ndash Suplemento 30 Número do suplemento 29 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 3 de janeiro de 2012) O Suplemento No. 29 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição da Opção de Taxa Flutuante GBP-Taxa de Permuta Semi-Anual-Swap Marcador26. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) ndash Suplemento 29 Número do suplemento 28 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 30 de setembro de 2011) O Suplemento No. 28 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição da Seção 15.2 Liquidação Física Limitada, Seção 18.3 (g ) Preço em dinheiro garantido e seção 19.4 Matriz de preço de caixa de garantia da ISDA. Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash Suplemento 28 Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash ISDA Matriz de preço de caixa de dinheiro Suplemento número 27 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 11 de julho de 2011) O Suplemento No. 27 às Definições da ISDA 2006 fornece Para a adição das seguintes opções de taxa flutuante DKK-CIBOR2-Bloomberg e GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 26 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 27 de junho de 2011) O Suplemento No. 26 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das seguintes Opções de Taxa Flutuante CNY - Reporte Trimestral de 7 dias Não Entregável Swap Rate-TRADITION, CNY - Taxa trimestral de 7 dias de reembolso não entregável - Bancos de referência de TRADIÇÃO, EUR EURIBOR - Swap anual de títulos vs 1m-11: 00-ICAP, INR-Taxa semi-anual RatendashNon-deliverablendash16: 00ndashTullett Prebon, IDR - Taxa semanal de Swap RatendashNon-deliverablendash16: 00ndashTullett Prebon, KRW - Taxa de Swap Anual Trimestral-3: 30-ICAP, Taxa de Permuta Trimestral MYR-11: 00-TRADIÇÃO, Taxa de Permuta Trimestral-TRADIÇÃO-Bancos de Referência, SGD-Semi - Taxa de Swap Anual - 11: 00-Tullett Prebon, SGD - Taxa de Swing Semi-Anual - 16: 00-Tullett Prebon, SGD - Taxa de Moeda Semi-Anual da Moeda de Moeda-11: 00-Tullett Prebon, SGD - Base de Moeda Semi-Anual Taxa de Swap-16: 00-Tullett Prebon, TRY Taxa de Swap Anual-11: 00-TRADIÇÃO, TRY-Taxa de Permuta Semi-Anual-TRADITION-R Eferência Bancos, USD - Taxa de Swap Liberal Municipal-11: 00-ICAP, USD - Taxa de Swap Municipal-11: 00-ICAP Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 25 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 1 de dezembro de 2010) O suplemento nº 25 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das seguintes opções de taxa à Seção 7.1: TWD-TAIBIR01 e TWD-TAIBIR02 e para a alteração da Seção 7.3 (f) (ii). Clique aqui para ver o download pdf (formato) O número de suplemento 24 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 2 de agosto de 2010) O Suplemento No. 24 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das seguintes Opções de Taxa Flutuante AUD-Taxa de Swap Semi-Anual - 11: 00-BGCANTOR, EUR EURIBOR-Basis Swap - 3m vs 6m - -11: 00-ICAP, EUR EURIBOR - Basis Swap - 1m vs 3m - Euribor-11: 00-ICAP, HKD-Trimestral-Taxa de troca trimestral-11h - ICAP, HKD - Taxa de Swing Trimestral-Trimestre - 4pm-ICAP, USD-Tesouraria-19901-3: 00-ICAP, RUB-Taxa de Swap Anual-12: 45-TRADIÇÃO, RUB-Taxa de Swap Anual-4: 15-TRADIÇÃO NZD-Taxa de Swap Semi-Anual-11: 00-BGCANTOR, ZAR-Taxa Trimestrais de Taxas-1: 00-TRADIÇÃO, ZAR-Taxa Trimestral de Swap-5: 30-TRADIÇÃO, HKD-Taxa Trimestral de Swap Anual-11: 00 - TRADIÇÃO e SGD - Taxa de Permuta Semi-Anual-11.00-TRADIÇÃO. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 23 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 26 de julho de 2010) O Suplemento No. 23 às Definições da ISDA de 2006 fornece mudanças técnicas para a Seção 16.1 Rescisão antecipada opcional, Seção 18.2 Determinadas Definições relativas à Liquidação Financeira , Seção 18.3 Métodos de Liquidação Financeira e Artigo 19 Matriz de Liquidação ISDA. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento Número 22 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 26 de julho de 2010) O Suplemento No. 22 às Definições da ISDA de 2006 fornece mudanças técnicas para os Centros Financeiros da Seção 1.5, Artigo 5 Valores Fixos, Seção 6.2 Determinadas Definições Relativo a Montantes Flutuantes, Seção 6.4 Taxas de juros negativas e Opções de Taxa da Seção 7.1. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 21 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 26 de abril de 2010) O Suplemento No. 21 às Definições da ISDA de 2006 fornece mudanças para a Seção 7.1 (ah) (Renminbi chinês) das Definições da ISDA 2006 por Adicionando os termos CNY-CNREPOFIXCFXS-Reuters e CNY 7-Repo Compounding Date. Clique aqui para ver o download do pdf (formato) Número do suplemento 20 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 16 de abril de 2010) O Suplemento No. 20 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das seguintes Opções de Taxa Flutuante EUR-Taxa de Swap Anual-10: 00-TRADITION, EUR-Annual Swap Rate-4: 15-TRADITION, EUR-EONIA-OIS-10: 00-TRADITION, EUR-EONIA-OIS-4: 15-TRADITION, GBP-Taxa semanal de swap-11: 00 - TRADIÇÃO, GBP-Taxa de Swing Semi-Anual-4: 15-TRADITION, GBP-SONIA-OIS-11: 00-TRADITION, GBP-SONIA-OIS-4: 15-TRADITION, JPY-Taxa de Swap Anual-11: 00- TRADIÇÃO, JPY - Taxa de Swap Anual - 3: 00-TRADIÇÃO, JPY-OIS-11: 00-TRADITION, JPY-OIS-3: 00-TRADITION, USD-Taxa de Swap Anual-11: 00-TRADITION, USD-Annual Swap Rate-4: 00-TRADITION, USD-OIS-11: 00-TRADITION e USD-OIS-4: 00-TRADITION Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 19 às Definições de ISDA de 2006 (publicado em 6 de janeiro de 2010) O Suplemento No. 19 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das seguintes Opções de Taxa Flutuante JPY-LTRM - MHCB, JPY-LTPR-TBC, JPY-STPR-Quoting Banks, JPY-Quoting Banks-LIBOR Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 18 às Definições ISDA de 2006 (publicado em 18 de dezembro de 2009) Suplemento No. 18 ao 2006 Definições da ISDA fornece mudanças técnicas para a Seção 7.1 das Definições da ISDA de 2006 Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 17 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 15 de outubro de 2009) O Suplemento No. 17 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição Da opção de taxa flutuante AED-EBOR-Reuters. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 16 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 8 de agosto de 2009) A seção 6.1, 6.2 e 6.3 são alteradas. O número 16 do suplemento às Definições ISDA de 2006 prevê a adição de um terceiro método de Compounding, Spread Exclusive Compounding. Ele também redefine o método anterior de Compounding: Applicable to Straight Composinging. Tanto as Definições para Composição Direta quanto a Composição plana são agora expressas em fórmulas. Também é fornecida orientação sobre o uso desta na documentação da transação. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 15 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 5 de agosto de 2009) O número do suplemento 15 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição de AUD-Taxa de Swap Trimestral - ICAP, AUD-Swift Semi-anual Tarifa-ICAP, AUD-Taxa de Swap Trimestral-ICAP-Bancos de Referência, AUD-Taxa de Swap Semi-Anual-ICAP-Referência Bancos, CZK-Taxa de Swap Anual-11: 00-BGCANTOR, CZK-Swap Anual Referência Bancos, EUR USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, INR-Taxa de Swing Semi-Anual-11: 30-BGCANTOR, INR-Taxas de Swap Semi-Anuais de Referência Bancos, IDR-Taxa Semi-Anual de Swap-11: 00-BGCANTOR, IDR - Bancos de referência de taxa de permuta semestral, JPY USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP-Reference Banks, RON-Swap Rate anual-11: 00- BAGANTE, RON-Annual Swap Rate-Reference Bancos, RUB-Taxa de Swap Anual-11: 00-BGCANTOR, RUB-Swap Anual-Referência Bancos de Referência, SGD-Taxa de Permuta Semi-Anual-ICAP, SGD-Taxa de Swap Semi-Anual - ICAP-Reference Banks, GBP USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, CHF USD-Basis Swaps-1 1: 00-ICAP, TWD-Taxa de Swap Trimestral-Anual-11: 00-BGCANTOR, TWD-Taxas de Swap Trimestralmente-Referência-Bancos de Referência, THB-Taxa Semi-Anual de Swap-11: 00-BGCANTOR, THB-Semi-Annual Bancos de Referência de Taxa de Swap, TRY-Taxa de Swap Anual-11: 15-BGCANTOR, TRY-Taxas de Swap Anuais Bancos de Referência, CNY-Taxa de Swap Semi-Anual-11: 00-BGCANTOR, CNY-Taxa Semi-Anual de Taxa de Swap Bancos, PHP-Taxa de Swap Semi-Anual-11: 00-BGCANTOR, PHP-Taxas semanais de taxa de câmbio-Bancos de referência, VND-Taxa semanal de permuta-11: 00-BGCANTOR, VND-Taxa semi-anual de taxa de referência Opções de taxas flutuantes dos bancos. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) Suplemento número 14 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 5 de junho de 2009) O suplemento 14 às Definições da ISDA de 2006 revisa as definições de ldquoCHF-ISDAFIX-Swap Raterdquo e quot USD-SIFMA Municipal Swap Indexquot, acrescenta Uma nova Fração de Contagem de Dia, bem como uma nova Opção de Taxa Flutuante para Leu Romeno e faz uma alteração técnica menor às Definições. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 13 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 26 de novembro de 2008) O Suplemento nº 13 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição do EUR-EONIA-OIS-10: 00-ICAP, EUR-EONIA-OIS-11: 00-ICAP, JPY-OIS-11: 00-ICAP, GBP-SONIA-OIS-11: 00-ICAP, CHF-OIS-11: 00-ICAP, USD-OIS-11: 00-LON-ICAP, USD-OIS-11: 00-NY-ICAP e USD-OIS-3: 00-NY-ICAP opções de taxa flutuante. Clique aqui para ver o download pdf (formato) O número de suplemento 12 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 28 de outubro de 2008) O Suplemento nº 12 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição do EUR-EONIA-OIS-10: 00-BGCANTOR, HKD-Taxa de Swap Trimestral-Anual-11: 00-BGCANTOR, HKD-Taxa Trimestrais de Swap Anual-4: 00-BGCANTOR, SGD-Taxa Semi-Anual de Swap-11: 00-BGCANTOR, USD-OIS-11: 00- BGCANTOR e USD-OIS-3: 00-BGCANTOR opções de taxa variável. Além disso, lsquoReference Banksrsquo language para HKD e SGD foi adicionado de acordo com as disposições acima mencionadas. Clique aqui para ver o download pdf (formato) O número de suplemento 11 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 14 de outubro de 2008) O Suplemento No. 11 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição da Taxa de Permuta EUR-Anual-10: 00-ICAP e Taxa de Swap anual EUR-11: 00-Opções de taxa flutuante ICAP (FROs) e revisa a Seção 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 10 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 5 de setembro de 2008) O Suplemento nº 10 às Definições da ISDA 2006 revisa a definição de ldquoINR-MIBOR-OIS-COMPOUNDrdquo à luz da Circular da FIMMDA Aos membros datados de 27 de maio de 2008 e ao comunicado de imprensa da NSE datado de 2 de junho de 2008. A carta lateral permite que as partes alterem bilateralmente seus negócios legados. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) - Número do suplemento 10 Clique aqui para exibir a palavra de carga (formato) - Número de suplemento de carta lateral 9 às Definições de ISDA de 2006 (publicado em 19 de agosto de 2008) O número de suplemento 9 prevê a adição do EUR-Annual Swap Rate-10: 00-BGCANTOR e Taxas de Swap Anuais USD-11: 00-BGCANTOR Opções de Taxa Flutuante e revisa a Seção 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) Suplemento número 8 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 10 de junho de 2008) O Suplemento 8 prevê Provisões Adicionais para uma Confirmação de uma Transação de Swap que é um Swap de Accorrência de Raios. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 7 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 9 de junho de 2008) A opção de taxa flutuante ISK-REIBOR-Reuters quot e ldquoISK-REIBOR-Reference Banksrdquo foram publicados em 9 de junho de 2008 como um Alteração às Definições de 2006. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 6 às Definições ISDA de 2006 (publicado em 9 de junho de 2008) As seções 1.4 e 1.8 são alteradas para abordar a migração do sistema de pagamento TARGET para o sistema de pagamento TARGET2. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 5 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 14 de abril de 2008) A Seção 13.1 (h) é alterada na íntegra. Somente para Swaptions denominadas em USD, prevê que, quando uma Data de Vencimento especificada não for uma Data de Exercício Comercial, a Data de Vencimento será o primeiro dia anterior que é um Dia Útil de Exercício, a menos que a autoridade anuncie que um dia não será mais um Exercício Business Date faz menos de dois Dias Úteis Exercício antes da expiração original. Nesse caso, a data de expiração será o próximo dia seguinte, que é um dia útil de exercício. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 4 às Definições de ISDA de 2006 (publicado em 29 de janeiro de 2008) As opções de taxa flutuante quotRUB-MOSPRIME-NFEAquot e ldquoRUB-MOSPRIME-Reference Banksrdquo foram publicadas em 29 de janeiro de 2008 como uma emenda para As Definições de 2006. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) Suplemento número 3 às Definições de ISDA de 2006 (publicado em 12 de dezembro de 2007) As Opções de Taxa Flutuante quotTRY-TRYIBOR-Reutersquot e ldquoTRY-TRYIBOR-Reference Banksrdquo foram publicadas em 12 de dezembro de 2007 como uma emenda para As Definições de 2006. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) Suplemento número 2 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 10 de outubro de 2007) O primeiro parágrafo da Seção 10.5 relativo ao Montante da MTM é alterado e atualizado. Além disso, incluímos uma forma de carta lateral que pode ser útil se você tiver transações existentes que referenciem o termo como anteriormente descrito. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) - Número do suplemento 2 Clique aqui para exibir a palavra da carga (formato) - Suplemento do Carta lateral Número 1 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 5 de outubro de 2007) A Opção de Taxa Flutuante quotSEK-Taxa de Swap Anual-SESWFIquot foi Publicado em 5 de outubro de 2007 como uma emenda às Definições da ISDA de 2006. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Provisões adicionais para uso com uma interrupção da moeda entregável (publicada em 3 de novembro de 2008) e Matriz de rescisão de interrupção da moeda ISDA (publicada em 18 de julho de 2016) As provisões adicionais para uso com uma interrupção de moeda entregável (quotAdditional Provisionsquot) e a Matriz de reposição de interrupção de moeda ISDA (quotFallback Matrixquot) fornecem documentação padrão para swaps de taxa de juros entre os quais um evento de interrupção de moeda entregável (conforme definido nas Disposições Adicionais) torna a Moeda de Referência (conforme definido nas Disposições Adicionais) Entregável. Por favor, note que a Matriz de Recuo pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novas Moedas de Referência ou Pares de Moedas (cada uma conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo do Anexo II-A às Definições de ISDA de 2006 (Provisões Adicionais para uma Confirmação de uma Transação de Swap que é uma Transação de Taxa de Taxa ou Transação de Taxa de Taxa Cruzada) marcada para mostrar como participantes do mercado Desejando adotar as Disposições Adicionais e a Matriz de Recuo podem fazê-lo. Download grátis Clique aqui para ver a palavra sobre o download (formato) - Disposições adicionais para uso com uma interrupção da moeda dinerizável Clique aqui para exibir a palavra da carga (formato) - Matriz de rescisão da interrupção da moeda ISDA dinâmica Clique aqui para exibir a palavra carga (formato) - Anexo II-A - Formulário De Confirmação por Incorporação de Provisões Adicionais e Acordo de Alteração Bilateral Matriz para Certas Taxas de Taxas e Outras Transações (publicado em 8 de outubro de 2014) Este Acordo de Alteração bilateral foi publicado para auxiliar as partes que desejam alterar uma taxa de juros referenciada em seus contratos financeiros. O Acordo de alteração será aplicado aos derivados OTC e outras operações financeiras, tais como repos. Além disso, o acordo de alteração aplicará a lei ISDA em inglês ou a lei de Nova York que regem documentos de suporte de crédito, que incluem uma fixação da taxa afetada. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Acordo de Alteração Multilateral de 2013 para certas permutas de taxa e outras transações Aberto de 29 de agosto de 2013 a 26 de setembro de 2013 A Associação de Bancos em Cingapura (ABS), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio de Singapura ( SFEMC) em 14 de junho de 2013, anunciou uma série de mudanças nos benchmarks financeiros do ABS, a fim de aumentar a robustez, transparência e eficiência do processo de contribuição de referência em Singapura. As mudanças incluem o seguinte: Publicação do último dia do antigo compartimento de referência Primeiro dia da nova publicação do benchmark Para obter mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS e do SFEMC, declaração do SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para obter o comunicado de imprensa do ABS e do SFEMC. Clique aqui para obter uma declaração do SFEMC. Clique aqui para o ABS Trading Protocol. Clique aqui para perguntas frequentes da indústria do ABS. Clique aqui para as atualizações do Livro Azul mdash Benchmark Rate Setting. Clique aqui para a Nota Explicativa do SFEMC. A fim de facilitar uma transição suave para os novos benchmarks de taxa, o SFEMC fez as seguintes recomendações: Onde o benchmark de taxa nova ou alternativa possui um teor que corresponde ao benchmark existente, ele substitui o benchmark existente. Assim (referente à tabela abaixo): as taxas SGD SOR ON, 1M, 3M e 6M serão substituídas pelas taxas correspondentes de SGD SOR VWAP ON, 1M, 3M e 6M. As taxas USD SIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M e 12M serão substituídas pelas taxas correspondentes de USD LIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M e 12M. Onde o benchmark de taxa nova ou alternativa não possui um ténus que corresponda ao benchmark existente, mas tenha tenores mais longos e mais curtos, que a taxa nova ou alternativa linearmente interpolada substitua o benchmark existente. Assim (referente à tabela acima): a taxa de SGD SOR 1W será substituída pela SGD SOR VWAP ONL interpolada linearmente e pela taxa de 1M. A taxa SGD SOR 2M será substituída pela taxa SGD SOR VWAP 1M e 3M linearmente interpolada. A taxa USD SIBOR 9M será substituída pela taxa USDOR LIBOR 6M e 12M interpolada linearmente. Para SGD SIBOR, que os tenores descontinuados sejam substituídos pela taxa interpolada linearmente, isto é, a taxa SGD SIBOR 2M será substituída pela taxa SGD SIBOR 1M e 3M interpolada linearmente. A taxa SGD SIBOR 9M será substituída pela taxa SGD SIBOR 6M e 12M, interpolada linearmente. O SFEMC não fez nenhuma recomendação onde a taxa afetada é as taxas SGD SOR 9M ou 12M, pois não existe um método de extrapolação padrão de mercado. As partes terão que concordar bilateralmente sobre como lidar com esses casos. Este Acordo de Alteração Multilateral (Taxas-MAA) foi publicado para auxiliar as partes que desejam fazer as alterações acima referidas. O Rates-MAA aplicará a derivados OTC e outras transações financeiras, como repos. Além disso, o Rates-MAA será aplicado à lei ISDA English ou New York governada Documentos de Suporte de Crédito. Entre as duas partes do Rates-MAA, as transações relevantes ou os Documentos de Suporte de Crédito entre eles serão alterados apenas se e na medida em que tais transações ou Documentos de Suporte de Crédito tenham uma fixação de uma taxa afetada que ocorrerá (i ) Em ou após 1 de outubro de 2013 e (ii) após a data de descontinuação da taxa afetada (ou seja, 30 de setembro de 2013 para os benchmarks da SGD SOR e SGD SIBOR e 31 de dezembro de 2013 para o índice de taxa USD SIBOR). O Rates-MAA está aberto a membros da ISDA e não membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no Rates-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever no Rates-MAA o mais tardar às 5:00 da tarde. Hora de Cingapura em 26 de setembro de 2013. A ISDA publicará em seu site a lista de partes que se inscreveram no Tax-MAA, mas para acesso somente para membros. A ISDA atualizará esta lista periodicamente. A lista também será distribuída para todas as partes que se inscreveram no Rates-MAA. Consulte as Instruções de assinatura anexadas ao Rates-MAA para obter mais detalhes. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Taxas-MAA Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Tarifas-MAA Signature Page Para as partes que desejam efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscrever no Rates-MAA, um bilateral A forma do Rates-MAA também foi publicada. Download grátis Clique aqui para ver o download Word (formato) - Forma bilateral de TARIFAS-MAA Para os bancos que desejam notificar seus clientes atacadistas sobre as mudanças e os arranjos de transição, uma forma sugerida de carta de informações para seus clientes atacadistas foi publicada. Download gratuito Clique aqui para ver o download do Word (formato) - ISDAs Formulário sugerido de carta de publicação aos clientes por atacado em mudanças de taxa de referência Clique aqui para o webinar da ISDA no Webinar de taxas-MAA ISDA no índice de taxas-MAA-SLIDES número 20 ao 2000 Definições da ISDA e Anexo às Definições da ISDA de 2000 (publicado em 7 de janeiro de 2011) Este suplemento que incorpora a Matriz de Liquidação da ISDA às Definições foi publicado em 3 de janeiro de 2005 como uma emenda às Definições do ISDA de 2000 e ao Anexo às Definições de 2000. Download grátis Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) - Suplemento para incorporar a Matriz de Liquidação ISDA Clique aqui para ver a palavra sobre o download (formato) - Formas de Confirmação Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) - Matriz de Liquidação Suplemento número 19 às Definições ISDA de 2000 e Anexo às Definições da ISDA de 2000 (publicado em 27 de agosto de 2004) As Opções de Taxa Flutuante Quota USD-BMA Municipal Swap Indexquot e quot USD-SampP Index-High Gruffot foram publicados em 27 de agosto de 2004 como emendas às Definições ISDA de 2000 e Anexo ao 2000 Definições. Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 18 às Definições ISDA 2000 e Anexo às Definições ISDA de 2000 (publicado em 7 de julho de 2004) As Opções de Taxa Flutuante quotJPY-TIBOR - 17096quot, quotJPY-TIBOR-17097quot e quotJPY - TIBOR-DTIBOR01quot foram publicados em 7 de julho de 2004 como emendas às Definições ISDA de 2000 e ao Anexo às Definições de 2000. Download gratuito Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 17 às Definições ISDA de 2000 e Anexo às Definições ISDA de 2000 (publicado em 1 de julho de 2004) A taxa flutuante SGD-SONAR-OIS-COMPOUND foi publicada em 1 de julho de 2004 como Uma emenda às Definições ISDA de 2000 e ao Anexo às Definições ISDA de 2000. Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 16 às Definições ISDA de 2000 e Anexo às Definições ISDA de 2000 (publicado em 28 de junho de 2004) A taxa flutuante HKD-HONIX-OIS-COMPOUND foi publicada em 28 de junho de 2004 como Uma emenda às Definições ISDA de 2000 e ao Anexo às Definições ISDA de 2000. Download gratuito Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 15 às Definições ISDA de 2000 e Anexo às Definições ISDA de 2000 (publicado em 15 de junho de 2004) A definição de taxa flutuante NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND Definição foi publicada em 15 de junho de 2004 Como uma alteração às Definições ISDA de 2000 e ao Anexo às Definições ISDA de 2000. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 14 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) This supplement which incorporates Swaption Straddles was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 13 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 23, 2004) The AUD-AONIA-OIS-COMPOUND language for the rate of return of a daily compound interest investment (it being understood that the reference rate for the calculation of interest is the Australian Dollar interbank overnight cash rate) was published on February 23, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 12 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 5, 2004) The THB-THBFIX-Reuters Definitions were published on January 5, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 11 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 26, 2003) The KRW Definitions were published on December 26, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 10 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 18, 2003) The TWD Definitions were published on December 18, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 9 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (revised version published December 15, 2003 includes amendments to Section 1.5) The INR Definitions were published on December 15, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 8 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 4, 2003) The CAD-CORRA-OIS-COMPOUND Definition was published on August 04, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 7 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The JPY-TONA-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 6 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 5 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions The DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 4 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The SEK-SIOR-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 3 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published March 14, 2003) The Slovak Koruna Rate Option Amendments were published on March 14, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 2 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 19, 2003) The Rate cut-off Amendments were published on February 19, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 1 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 14, 2002) The Mexico Peso Floating Rate Option definition and side letter were published in August 2002 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - MXN-TIIE-Banxico Definition Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Memo on migration of rate sources from Telerate to Reuters and implications for the 2000 ISDA Definitions (published April 12, 2007) Free Download Click here to viewdownload pdf (format)